西汉初期，对于全国行政区划的划分，是基于当时的政治、经济和军事等多方面因素综合考虑的。益州作为当时的西南地区，其地理位置十分重要，是连接中原与西南夷的重要通道。益州包括了现在的四川、云南等地，这里物产丰富，民族众多，战略地位显著。在西汉的行政区划中，益州是一个重要的州郡，负责管理这一地区的政治、经济和军事事务。
而梁州，虽然在地理上与益州相邻，但在当时的战略和经济地位上并不如益州重要。梁州主要位于今天的陕西南部和四川北部一带，虽然也是重要的农业区，但在西汉初期的行政区划中，其重要性不及益州。此外，西汉初期的政治中心位于长安，益州作为连接西南夷的重要通道，对于维护国家统一和边疆稳定具有重要意义，因此在行政区划中得到了重视。
总的来说，西汉只设益州而不设梁州，主要是基于当时的地理、经济和军事等因素的考虑，益州在当时的战略地位和经济重要性上更为突出，因此成为了重要的州郡。