收盘之际，有位朋友私下向我透露了一个他新近发现的交易策略，据称是某知名游资团队内部秘而不宣的战术。
深藏不露的交易策略
他强调这策略的独特之处在于其简洁性——不看K线，不理常规技术指标，因为这些在实战中往往显得捉襟见肘，甚至可能产生误导。根据他的描述，每个交易日14:55分是买入的黄金时刻，次日开盘集合竞价9:25分则是卖出的良机。
选择的标准直截了当。仅需观察当日资金的流向。所选股票的持有时间较短，但胜率颇高，资本回撤亦小。
此言非虚？简而化之的策略真的堪比至宝？这引起了我的极大兴趣。
因此我决定进行实证分析，以历史数据为依托进行测试。筛选股票的条件简单明了：资金净流入量需超过流通市值的4%，同时剔除ST股。仅此一个简单的要求！
量化选股的智慧
那么，如何从海量信息中筛选出符合这一条件的股票池呢？可以通过专业的股票分析软件如通达信或同花顺，编写简单的选股逻辑；也可以利用量化数据接口，编写简单的代码进行筛选。更为简便的方法则是利用同花顺i问财平台。只需在界面或应用中输入特定指令，即可迅速获得相应的股票池。
接下来，我采用了真实的历史交易数据，对这一策略进行了全面评估。
i问财选股的实践
通过测试我发现，遵循资金流向进行选股和交易是可行的。具体操作是尾盘买入当日资金流入占比较高、流动性良好的股票，次日开盘时卖出。
在A股市场中，共有5045只股票（去除ST和ST）。我选取的时间段为2023年1月1日至2024年3月21日。
以下是具体的交易规则：
资金流入量需超过流通市值的4%作为交易信号。
排除ST和ST类股票。
避免购买新上市股票，因其上市首日通常交易活跃并容易满足条件。
若股票涨停则不进行交易。
尾盘买入价格按照当日收盘价计算。
次日开盘卖出价格按照开盘价计算；对于一字跌停的股票则视为不可交易并需隔日再试。
根据信号表现，我们进行了多次模拟交易测试。
尽管交易信号看似精准，但实际胜率却仅约为三分之一，且平均每笔交易呈现负盈亏状态。
为了更贴近真实交易环境，我们还模拟了资金分配模式。将资金分为n份，根据信号强度对符合条件的股票进行排序并选择前n个进行交易。我们设定n为4，以模拟真实交易环境中的多股操作。
战法的盈亏曲线
经过盈亏曲线的分析，我们发现过去一年多的模拟交易中，总体亏损率高达74%。
综合以上测试结果，我立即向朋友提出了疑虑。我劝诫他不要轻信这一战法，贸然将真实资金投入市场。毕竟交易市场是残酷的，那些所谓的神奇战法虽然听起来妙不可言，但长期看来可能都存在问题。就像我们这次评测的这个战法一样，虽然思路和操作看似巧妙，但最终却无法实现盈利。
资金流向指标对未来股价确实有一定影响，但仅凭单一指标进行预测是难以取得良好效果的。即便这一战法持股时间极短。
